Про фонды спекулирующие недвижимостью
ens_a_se
Задумался над такой задачей. Я предполагаю что есть люди, которые покупают недвижимость (коммерческую и жилую), а так же участки под застройку из спекулятивного интереса. Некие такие фонды.
Вопрос 1 - какие инструменты они используют для анализа рынка и оценки рискованности портфеля? Наверняка дофига всего, но просто интересно.
Вопрос 2 - как много таких портфельных инвесторов в недвижимость, и как много индивидуальных. И есть ли продукты которые сделаны не для больших фондов, а относительно простых людей, которые располагают средствами до 10$ млн.

Стартап визы в италии
ens_a_se
Для тех, кто думает как бы перебраттся в европку http://firrma.ru/data/articles/6079/

Римини
ens_a_se
Напишу про Римини. Это такой небольшой город на Адриатическом море, куда летают все на пляж, но я пошел дальше и посетил город.

Read more...Collapse )

О мета магазине вещей от мелких производителей
ens_a_se
Узнал я о таком use case:
Дизайнер одежды и швея, не имеющая своей точки сбыта, хочет упростить продажу своих вещей. Через магазины это делается так - они берут вещи на реализацию, половину выручки забирают себе - половину швее. Обычно такие сделки не оформляются нигде и поэтому швея не защищена - могут продать вещь, но денег не дать.

я, конечно первым делом подумал о своем интернет магазине. Но швея, в моем случае, не достаточно квалифицированна, чтобы его поддерживать даже. Следующая проблема с интернет магазином, как видит швея, - это отсутствие шоу рум. Допустим, вещь понравилась - но хотелось бы посмотреть в живую. Домой пускать не хочется непонятно кого.

В связи с этим, возникает естественная потребность в некотором сайте-агрегаторе вещей таких вот мелких домашних производителей. Что-нибудь российского пошиба. Я это вижу как-то так - создаешь там страницу, выкладываешь вещи и стоимость. Потом покупатель указывает свои мерки и говорит какая модель ему нравится. Часть выручки идет к создателю сайта. То есть такой сайт это как airbnb в продаже одежды - открывает путь индивидуальным предпринимателям на рынок. Знаете что-то такое на российском интернет рынке?

кому интересно - стажировка в криптографи ресерч
ens_a_se
Мне тут прислал некий знакомый моего бывшего одногрупника письмо, представленное ниже.

Наша компания ищет стажеров на 3-4 месяца в 2015 году. Любые месяцы подряд, какие удобны.

Требуется человек со знанием программирования под Windows, C++ (STL, Boost), C# (WPF, WCF, TPL Dataflow). Не обязательно все из этого, но идею понимать нужно. Английский - на уровне прохождения собеседования по телефону. Проживание в Сан Франциско или окрестностях, зарплата, виза. Компания, которая ищет стажеров - Cryptography Research.
http://l.facebook.com/l/WAQFjkHXOAQGjJ5JoSrcieSW2tkYVOhOndChI7i1xWWiXFA/www.cryptography.com/company/about.html

Резюме присылать ему - https://www.facebook.com/a.kochepasov.

гипотеза о влиянии кризиса на разные индустрии
ens_a_se
Есть у меня датасет содержащий balance sheet data для японских публичных компаний с 2007г по 2010. Одна из закономерностей, что я нашел - это что кризис ударил по спросу сильнее для поставщиков промежуточной продукции, чем конечной. Например, производители моторов для машин получили на примерно 10 процентов более сильное падение продаж, чем производители машин. Обьяснил я это запасами на складах у производителей машин - новые закупки впрок не делают, чтобы увеличить доступную ликвидность, в которой дефицит в период кризиса по многим причинам. Производители метала - так же пострадали больше, чем его потребители - manufacturing industries.
Помимо этого, я вижу, что retail industries пострадали меньше, чем whole sale.
Вангую! То есть гипотеза - есть пищевая цепочка: поставщики материалов, компонетов, конечной продукции, оптовые компании, розничные компании. Они отсортированы по удаленности от конечного потребителя. Так вот, волна падения спроса должна бить по ним именно в таком порядке. Что думаете?

Открылся стэк по экономике
ens_a_se
Ура-ура. http://economics.stackexchange.com/

Пост про Сицилию
ens_a_se
Ездил я с женой и ее друзьями на Сицилию в июле.

Жили мы в Сиракузах по airbnb в хорошей двушке (если кому надо могу дать ссылку). Сняли машину и объездили пол острова.

Основная фишка Сицилии - на мой вкус - это древнегреческие развалины. Хотя моя жена и ее друзья предпочитали отдых на пляжах, но я все-таки убедил их посетить археологический парк рядом с домом. Тут жил Архимед, тут 2 года жил Платон, и даже пытался здесь реализовать свое Государство. Развалины в Сиракузах:
IMG_20140711_162550
Под катом - фото и немного текста.
Read more...Collapse )

почему продажи в ретеил в Японии росли во время кризиса?
ens_a_se
Собственно, я не знаю как это обьяснить. В моем датасете публичных японских компаний - рост у ретейла на 4 процента в 2010 по сравнению с 2009. У других индустрий падение продаж на 5-10 процентов. В том числе у wholesale trade на 6%. Есть идеи?

Стохастический мат. анализ и его применение к оценки деривативов
ens_a_se

Ходил я тут, ради расширения мат. кругозора, на курс по стохастическому анализу. Смысл, если коротко, в том, что у мы рассматриваем не только непрерывные функции, но еще и функции со скачками, описываемые случайными процессами. То есть обычно df(x)=a(x)*dx, а тут еще добавляется терм +b(x)*dW, где dW - как правило нормально распределенная величина. Процесс получается случайным, понятно, что функция не диффиренцируема вообще говоря. Но даже имея такой неудобный объект, получены интересные результаты. Например, в некоторых случая можно найти решение уравнения dS=a(x,t)dt + b(x,t)dW, то есть функцию S. Или можно найти матожидание, вариацию S. Или можно получить уравнение в частных производных описывающее некий другой процесс F, зависящий от S. В обшем, много всего интересного. А потом еще можно к этому всему добавить случайные скачки (экстремальные события), которые распределены по Пуассону как правило. Скачки моделируют внезапные события, такие как терракт на нефтяных вышках, если говорим о ценах на нефть.

Для чего оно нужно в финансах - это как раз проще всего. Допустим, мы описали процесс поведения некой акции dS=a(x,t)dt + b(x,t)dW, мы хотим сделать портфолио которое минимизирует наши риски. Для этого, допустим, мы используем так называемый опцион который, не вдаваясь в финансы, дает нам в момент T такую прибыль max(S(T) - K, 0). Определение опциона говорит нам только цену в момент T. То есть время, когда опцион исполняется. Мы хотим знать его цену в любой момент времени до T. Это можно узнать использую матаппарат стохастического анализа. Опционы бывают разные, и для каждого выражение будет разным. Можно сделать тоже самое для бондов и фьючерсов. Все это нужно для составление безрискового порфолио.

Вообще, вся эта тема в первой половине века появилась от физиков - Броуновское движение, Вайнеровские и Марковские процессы и тд. Много русских фамилий - Колмогоров, Гирсанов, Новиков и другие.

Я тут думаю - какие приложение у этого матаппарата есть, скажем, в компьютерном зрении. Или может еще где-то.

?

Log in